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2023-11-01 22:08老師，這題問的意思是說95%的surplus取值是多少？那為什么不是直接算出來的S1呢？而是要用S1-Surplus at risk?
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-02 20:06
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同學你好，這里確實是容易混淆，這里問到的surplus value指的要么然是es，要么然是es減去sar。具體還要看題目給的信息了。這個題目有說到跟置信區(qū)間相關的信息，所以就用了后者的含義了
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就是說給出置信區(qū)間的就直接考慮surplus-surplus at risk了嗎？
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追答
是的，同學
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