韓同學
2023-11-01 22:19老師麻煩講一下c選項為什么錯了，謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2023-11-06 11:06
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同學你好。C錯在Antithetic variate法并不是簡單地通過生成第二組隨機數(shù)、獲得更大的樣本容量以提升蒙特卡洛模擬的準確度。當然，樣本容量確實提升了，會帶來一定的準確度提升。但是，Antithetic variate最重要的點是在于，隨著生成第二組隨機數(shù)（且這一組隨機數(shù)與第一組隨機數(shù)是完全負相關的），那么我們可以通過這里的負向關系去更好地提升蒙特卡羅模擬的準確度。從考試的角度來說，這一結論同學記住即可，原版書上也只是對此進行了簡單描述。感興趣的話可以看附圖中的推導（首先明確這里的推導思路前提：比如我想通過蒙特卡洛模擬進行估值，那么就是通過模擬出上千條路徑，每條路徑得到一個價格，將這些價格折現(xiàn)后取平均。因此，蒙特卡洛模擬的估計其實類似于一個樣本均值，而該估計的準確度則由方差/標準差描述，這里方差/標準差的計算也與樣本均值的方差/標準誤計算無異）。
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