veronica lynn
2023-11-02 11:23老師這道題的第二問,題干中已經(jīng)說明了沒有accrued interest 為什么計(jì)算中還要算AIT?我記得還有一套mock里也出了類似的題目,但計(jì)算結(jié)果是沒有AIT的?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-04 09:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
沒有AI應(yīng)計(jì)利息是對“標(biāo)的資產(chǎn)債券”的描述,說明期初0時(shí)刻是債券發(fā)coupon的時(shí)間點(diǎn)。并且題目說了債券它半年一付coupon
而對期貨來說,它到期是8個(gè)月之后,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的AI不為零,因?yàn)锳I應(yīng)計(jì)利息的本質(zhì)是coupon,AI是應(yīng)該累計(jì)的并支付的coupon,而8個(gè)月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)它累計(jì)了2個(gè)月的AI
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