TTER
2023-11-02 12:48第一題的解析中說的這個(gè)是為什么呢? event-driven strategies may have less beta exposure than simple, long-only beta allocations,
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1個(gè)回答
開開助教
2023-11-03 10:26
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同學(xué)你好,
例如event-driven中的merger arbitrage,它是long T short A,是有多空對沖的,因此貝塔是比long only小。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
