韓同學(xué)
2023-11-02 13:55老師，看漲期權(quán)的delta值的計(jì)算這個(gè)公式是在課件哪里呀？它和 N(d1）的關(guān)系是怎樣的？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-11-02 23:37
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同學(xué)你好，這是delta定義的應(yīng)用。
delta的定義是：期權(quán)價(jià)值變化量/標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化量。
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格由Sd，變?yōu)镾u。期權(quán)價(jià)值由Cd變?yōu)镃u。
所以可以得出delta=(Cu-Cd)/(Su-Sd).
但是請(qǐng)注意，這個(gè)得出的值只是一種近似值，并不是期權(quán)準(zhǔn)確的delta【即Nd1】.
因?yàn)轭}目沒給r、sigma等信息，所以不好算Nd1。于是才采用了delta的定義。
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