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2023-11-02 15:04B選項，pb不是計算預(yù)期損失的嗎？ 監(jiān)管資本是什么 經(jīng)濟資本覆蓋非預(yù)期損失？經(jīng)濟資本和pd有關(guān)系嗎？
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1個回答
黃石助教
2023-11-06 10:19
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同學(xué)你好。監(jiān)管資本是巴塞爾協(xié)會提出的要求銀行計提的資本金，而經(jīng)濟資本是銀行自己內(nèi)部進行計算并計提的資本金。在信用風(fēng)險的基本框架下，資本金 = (WCDR - PD)*LGD*EAD，其中WCDR指的是極端情況下的違約概率（WCDR > PD）。不論監(jiān)管資本還是經(jīng)濟資本，基本上都是遵循這一思路。其中監(jiān)管資本中的worst case被定義為99.9%的情況下不會發(fā)生的極端情況；經(jīng)濟資本則一般會選擇更加嚴苛的極端情況，比如使用99.98%而不是99.9%來進行計算。經(jīng)濟資本是用于覆蓋非預(yù)期損失的（監(jiān)管資本也是）：前述公式可寫作WCDR*LGD*EAD - PD*LGD*EAD，即極端情況下的損失 - 預(yù)期損失，這就是非預(yù)期損失。
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追問
那b選項是不是應(yīng)該是經(jīng)濟資本減少？
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