葛同學(xué)
2023-11-02 15:50老師，為什么非參數(shù)法適用多空呀
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 18:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里你可以和參數(shù)法對(duì)比哦。
比如說(shuō)參數(shù)法下，有組合收益等于各個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重乘以收益加和，這樣表示都做多頭。但是同樣也可以是一+一減加權(quán)，這就表示了可以多投，也可以空投。但是存在一個(gè)問(wèn)題，就是對(duì)于方差的計(jì)算，是不是還要考慮到相關(guān)系數(shù)呢？相關(guān)系數(shù)有正有負(fù)，這樣就非常麻煩，所以說(shuō)參數(shù)法只要求多頭。相反，非參數(shù)法，只需要查數(shù)據(jù)就行了，這樣就根本不涉及到參數(shù)之間的計(jì)算，也就不涉及到相關(guān)性的計(jì)算了所以就非常的方便適用于多頭和空頭
感謝你的提問(wèn)，如果覺(jué)得答疑有用的話，記得點(diǎn)贊采納哦
0
0
0
0
