張同學
2023-11-02 16:10題目中的100.55是怎么計算的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2023-11-06 12:04
該回答已被題主采納
同學你好。就是計算在forward rate的假設下，以及其它條件都不變的情況下，債券過了一期后的價格（即考慮carry roll-down之后債券的價格）。這里并沒有明說forward rate assumption是什么，一般要么假設forward rates are realized（例：t = 0.5時，0 - 0.5的forward rate等于t = 0時6 - 12的forward rate），要么假設interest rate term structure stays unchanged（例：t = 0.5時，0 - 0.5的forward rate等于t = 0時0 - 0.5的forward rate）。關于carry roll-down的相關計算同學如果有些記不清了可以找一些相關題目進行練習哈。加油~
0
0
0
0
