趙同學(xué)
2023-11-02 16:25請問老師D為什么是低估呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 18:25
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同學(xué)你好,這就是次可加性的定義,就是var 1+var2大于var( 1+2),在數(shù)理上的推導(dǎo)比較復(fù)雜,所以說老師在課堂上要求僅僅記住結(jié)論就可以了。這個跟風(fēng)險(xiǎn)分散是不一樣的,結(jié)論是完全相反,我猜你的判斷是基于rou這個相關(guān)系數(shù)吧
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追問
老師好,這個題沒繞過來,問的是不滿足次可加性帶來的問題?能解釋一下4個選項(xiàng)么,謝謝
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追答
var不滿足次可加性是因?yàn)関ar1和var2加總不一定大于小于等于varp,所以d選項(xiàng)可能出現(xiàn)
ab選項(xiàng)都是再說拆分會帶來好處,也就是說var1加var2可能會出現(xiàn)小于varp,所以是正確的
