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2023-11-02 16:30本題中計算PV支的時候,公式中的B1,B2,B3,B4 代表什么意義,為什么直接用PV的值,而不是Rate中的值計算,如B1是30天的rate 0.5%。這個B的取值什么時候用金額什么時候用利率?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-04 09:10
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
B表示折現(xiàn)因子
B1表示第一個時間點的折現(xiàn)因子,同理Bi表示第i個時間點的折現(xiàn)因子,它是用1/(1+ri)^(對應時間)計算出來的,是利率計算出來的,而不是金額計算出來的
這個題目在對互換合約定價,定價的公式是以下截圖內(nèi)容,對應基礎(chǔ)班swap互換合約的內(nèi)容,講義大概在40頁左右
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