郡同學(xué)
2023-11-02 16:41delta,gamma.vega,theta與到long,short term之間的關(guān)系
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-06 13:50
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同學(xué)你好。
Delta:隨著到期時(shí)間的臨近,Delta的不確定性會(huì)提升。
Gamma:隨著到期時(shí)間的臨近,Gamma會(huì)變大(主要是ATM option)。
Vega:隨著到期時(shí)間的臨近,Vega會(huì)變小。
Theta:短期ATM option的theta絕對(duì)值最大(但為負(fù))。
