Terry4
2023-11-02 17:12為什么這里C相當(dāng)于protective put呀，不是c+k才是嗎，42分10秒這里
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-03 16:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
c表示long call option
long stock和long put可以合成一個(gè)看漲期權(quán)的頭寸
請(qǐng)參考以下截圖，以上兩者不完全相同，只是看漲期權(quán)的payoff類似
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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回復(fù)Evian, CFA：它們的趨勢(shì)相同（看漲標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格），但是各自的payoff具體結(jié)果數(shù)值不一定相同
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回復(fù)Evian, CFA：它們的趨勢(shì)相同（看漲標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格），但是各自的payoff具體結(jié)果數(shù)值不一定相同
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回復(fù)Evian, CFA：它們的趨勢(shì)相同（看漲標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格），但是各自的payoff具體結(jié)果數(shù)值不一定相同
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回復(fù)Evian, CFA：哦哦，所以老師這里只是從payoff的角度認(rèn)為c和protective put相同對(duì)嘛
