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2023-11-02 19:15window和horizon什么區(qū)別啊,不都是表示持有數(shù)據(jù)的時(shí)間嗎?而且他們?cè)龃?,VaR觀測(cè)到的值就越小啊
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 18:52
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學(xué)你好,window期指的就是時(shí)間長(zhǎng)度,Horizon表示的是頻率,也就是holding period
前者是越大越好,后者是越小越好
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