153****0188
2023-11-02 19:191.ghost effect可以再解釋一下嗎，還是沒聽懂什么意思；2.還有什么導(dǎo)致ghost effect，3.ghost effect的壞處，請(qǐng)分別回答哦
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 18:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，鬼魂效應(yīng)，簡單來說，其實(shí)就是指會(huì)不會(huì)隨著某一個(gè)特指值突然的改變（比如說某一天的損失或者收益），這個(gè)指標(biāo)（Var或者es）會(huì)不會(huì)突然改變？如果會(huì)突然改變，那就證明他沒有鬼魂效應(yīng)，如果不會(huì)突然改變，那證明他有鬼魂效應(yīng)。
因?yàn)関ar這個(gè)值是按照，每一天更新的，就比如說100天95%置信水平下，你要把95個(gè)從小到大排序，那么第二天的時(shí)候是不是離當(dāng)天最近的前一天的值會(huì)剔除新一天的值會(huì)納入到排序中去？如果這個(gè)值，是很離譜的異常值，那么他對(duì)你var的影響是很大的
相反，Es并不會(huì)受到這樣的影響，因?yàn)閑s取的是極端值的，平均就相當(dāng)于是平滑了，這種極端值的影響
鬼魂效應(yīng)本身是沒有優(yōu)缺點(diǎn)的，他只是說形容某一個(gè)指標(biāo)會(huì)不會(huì)受到某一天某一個(gè)樣本極端值的影響
0
0
0
0
