葛同學(xué)
2023-11-02 20:43老師，age weighted 是先排序然后改權(quán)重，那先排序是按大小排序，改完權(quán)重以后還得再次排序嗎，因為改完權(quán)重后大小肯定會變吧
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 19:14
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同學(xué)你好，這里你只要記住這個模型的步驟就可以了
首先，第一步是按照，損失從大到小排序，就是跟var正常的步驟一樣，之后因為這些損失對應(yīng)的都有一個天數(shù)，也就是n，然后我們對這些天數(shù)，賦予一定的權(quán)重，直到權(quán)重等于一，然后我們找出那個var值。權(quán)重實際上是沒有改的呀，因為權(quán)重對應(yīng)的是天數(shù)，而天數(shù)對應(yīng)的是這些損失值，都是一一對應(yīng)的，所以你只要篩選到權(quán)重加總等于一就可以了
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