Shelley
2019-01-12 07:35老師您好，我想請(qǐng)教一下第62頁(yè)的圖： 1.為什么share number增加，trading cost 下降，但是traking error gross of trading costs 是上升的？ 韓老師在課上講過(guò)： full replication 不是股數(shù)越多越好。。。。。。 如果繼續(xù)增加股數(shù)，會(huì)導(dǎo)致更多的trading cost（但是圖上trading cost是向下的？？）， tracking error 變大。 2. 什么是tracking error gross of trading cost？ 謝謝您
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2019-01-14 10:02
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同學(xué)你好，這圖畫(huà)的有點(diǎn)問(wèn)題。其實(shí)結(jié)論就是老師講的，隨著股票數(shù)量增加，跟蹤誤差是下降的，但是交易成本是上升的，而且指數(shù)包含股票數(shù)量很多的時(shí)候，交易成本上升影響更為顯著。
tracking error gross of trading cost指的是沒(méi)有扣除交易成本時(shí)的跟蹤誤差
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