Shelley
2019-01-12 07:53老師您好，我想問(wèn)一下Page 50， factor based - risk oriented strategy， 我知道意思是說(shuō) 減少向下的波動(dòng)。但是到底是以downside volatility weighting 還是volatility weighting？ 因?yàn)轫n老師一直在強(qiáng)調(diào)downside volatility 為權(quán)重， 但是notes 上是 以volatility 為權(quán)重，我就是想確認(rèn)一下考試應(yīng)該寫哪個(gè)才對(duì)？ 謝謝您 （請(qǐng)看上傳的圖片）
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-01-14 18:20
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同學(xué)你好，教材上是以整體的波動(dòng)性為權(quán)重，韓老師說(shuō)的意思也沒(méi)錯(cuò)，因?yàn)槲覀冴P(guān)注的肯定是下跌的波動(dòng)性，做題的時(shí)候還是以教材的意見(jiàn)為準(zhǔn)。
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