Shelley
2019-01-12 07:53老師您好,我想問一下Page 50, factor based - risk oriented strategy, 我知道意思是說 減少向下的波動。但是到底是以downside volatility weighting 還是volatility weighting? 因為韓老師一直在強調(diào)downside volatility 為權(quán)重, 但是notes 上是 以volatility 為權(quán)重,我就是想確認一下考試應該寫哪個才對? 謝謝您 (請看上傳的圖片)
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Paul助教
2019-01-14 18:20
該回答已被題主采納
同學你好,教材上是以整體的波動性為權(quán)重,韓老師說的意思也沒錯,因為我們關(guān)注的肯定是下跌的波動性,做題的時候還是以教材的意見為準。
