MR.K
2023-11-02 21:15老師能講一下 CFAR 這個定義錯在哪了么?沒聽明白視頻講解,視頻說這是一個分位數(shù),所以應該怎么理解?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-11-03 00:32
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同學你好,這個CFAR可以理解為是一個VAR值,即在一定的置信水平下(某個分位點下),我們的最大現(xiàn)金流入和流出分別是多少,題目里面說的是“algebraic sum”,這個根本不存在加總的情況,所以錯了。
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