吳同學(xué)
2023-11-02 23:59這里的VaR都是按絕對(duì)值進(jìn)行比較大小嗎?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-03 09:51
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你好,是的,因?yàn)閂aR是特定顯著性水平下,一段時(shí)間內(nèi)的最小損失,所以它計(jì)算的時(shí)候會(huì)帶負(fù)號(hào)。
但是因?yàn)槲覀兒饬康氖菗p失,摘掉負(fù)號(hào),金額越大,代表?yè)p失越大。
