陳同學(xué)
2023-11-03 00:36a delta of 0.6,這里是不是就沒(méi)有用對(duì)題干
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-06 15:28
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同學(xué)你好。不好意思哈沒(méi)太明白同學(xué)的意思,這里的traded option是用來(lái)調(diào)整組合的gamma、使得原先組合在引入該traded option頭寸后gamma為0。但是引入新的期權(quán)后組合的delta也會(huì)發(fā)生變化,我們需要選擇合適的標(biāo)的資產(chǎn)頭寸來(lái)使得delta也降至0,使得組合delta-gamma neutral。加油~
