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2023-11-03 08:37第八題是考的什么知識(shí)點(diǎn),到了盲區(qū),老師能詳細(xì)講一下嗎?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-05 21:00
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你好,題目問哪個(gè)策略的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后表現(xiàn)最優(yōu),這是用sharpe ratio去衡量。A選項(xiàng)說在低波動(dòng)及衰退的經(jīng)濟(jì)周期策略2的表現(xiàn)更好,根據(jù)exhibit 2,策略2的確分別在低波動(dòng)及衰退時(shí)擁有最高的sharpe ratio。
