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2023-11-03 10:46Module 3-Practice Problems-Question 3-1.我是根據(jù)截圖2中的右側(cè)頁P(yáng)725虛線方框下的第1段第2-3行標(biāo)黃部分，選的C，這題C選項(xiàng)錯(cuò)在哪兒？C選項(xiàng)的圖應(yīng)該怎么畫？正確表述應(yīng)該是？2. B選項(xiàng)不太能理解，請畫圖，并結(jié)合這個(gè)鏈接來解析：http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=448236&from=1，并且這個(gè)鏈接中你給的截圖，在書上第幾頁？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-04 21:43
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同學(xué)你好。詳細(xì)解釋如下圖。
本題問的是最優(yōu)投資者組合，最優(yōu)投資者組合是由無差異曲線與CAL線確定的，它們的切點(diǎn)是最優(yōu)投資組合。而CAL線是由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合連接而成的一條線。本題只不過是將前一句話中的CAL線拆開告訴你了，讓你填無差異曲線就行了。
combination of a risk-free asset and risky asset with the higher。risk-free asset and risky asset，它兩連接形成的不就是CAL，而最優(yōu)投資這組合是CAL與更高的無差異曲線的切點(diǎn)。
之所以是更高的無差異曲線，在圖中有畫兩條虛線，無差異曲線越往上效用越大，但是不能無限大，最大就是它與CAL相切。
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追問
C錯(cuò)在哪兒？為什么不是the highest capital allocation line slope?
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追答
同學(xué)你好。上面回復(fù)一字一句剖析了不選C的原因。
combination of a risk-free asset and risky asset with the higher，這是題目最后一句話。risk-free asset and risky asset，它兩連接形成的不就是CAL。而最優(yōu)投資這組合是CAL與更高的無差異曲線的切點(diǎn)，已經(jīng)告訴了CAL，問構(gòu)成最優(yōu)投資投資者的另一個(gè)是什么，不就是無差異曲線嗎。如果你選C選項(xiàng)CAL，那句話就變成了最優(yōu)投資這組合是CAL與CAL構(gòu)成的。
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回復(fù)愛吃草莓的葡萄：中文版書（中）P725-虛線框下方第一段的第2-3行
