蔡同學(xué)
2023-11-03 12:58上面有四個問題，是我根據(jù)這道題想到的問題，部分和解題無關(guān)，只是想要確認一下自己想的對不對
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-06 16:05
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同學(xué)你好。
問題1：可以。
問題2：不可以，因為yield會發(fā)生變化，但是可以求出return。
問題3：這兩個值不存在差異，是一樣的，但是這里的目的是為了將債券的收益進行拆解。
問題4：利率變動只考慮forward rate的變動，涉及spread的變動題目會說明spread change的。
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追問
不知道您是否可以看懂
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追答
同學(xué)你好。
問題1：基本正確；對于rf，一般我們不會在這種情境下去求，rf只是一個理論上的收益率，現(xiàn)實中一般用短期國債的收益率作近似。
問題2：是的，同學(xué)這樣算出來是rate change + spread change，但是這里題目只問了rate change哈。
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