YL
2023-11-03 13:34Module 3-Practice Problems-Question 4-1.這題，為什么B選項優(yōu)于C選項？這個知識點，在書上第幾頁？2.請解釋一下以下這些概念，以及它們之間的關系，并請畫圖：the optimal risky portfolio, the global minimum-variance portfolio, capital allocation line, efficient frontier，以及capital market theory和這4個概念的聯(lián)系
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-05 20:27
該回答已被題主采納
同學你好。1）首先，高風險厭惡的投資者是指那些更愿意承受較低的風險，獲得相對穩(wěn)定回報的人群。其次，我們知道無風險資產(chǎn)通常指的是國債或存款這類基本沒有損失本金風險的投資品種。這類投資品種的回報率雖然不高，但相比于其它風險較高的投資品種，它們更為穩(wěn)定可靠。因此，對于風險厭惡的投資者來說，他們更加傾向于將大部分財富投資在無風險資產(chǎn)上，這樣可以最大程度地避免因投資失誤而導致財富縮水的情況發(fā)生。同時，通過合理的資產(chǎn)配置和長期穩(wěn)健的投資策略，也能實現(xiàn)較好的財富增長。
2）最優(yōu)投資這組合是CAL與無差異曲線相切的切點；全球最小方差組合是最小方差前沿最左邊的點，也是有效前沿最左邊的點；CAL是無風險資產(chǎn)與風險資產(chǎn)之間連接而成的一條線；有效前沿是最小方差前沿上半部分；CML是特殊的CAL，當投資者同質(zhì)化時，有效前沿包含市場所有風險資產(chǎn)，此時無風險資產(chǎn)與市場風險資產(chǎn)之間連接而成的一條線為CML。由于手中沒有手寫設備，無法畫出來。
0
0
1
1
-
回復愛吃草莓的葡萄：2022年-Volume 5-書P521-第5行-標黃部分
