郡同學
2023-11-03 13:43如果是無分紅的話,delta是不是等于0.5,因為S=K
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-06 16:34
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同學你好。不是的哈,ATM option的delta只是接近0.5,當題目沒有給到delta時可以默認使用,但具體取值多少還是要看N(d1)算出來等于多少哈。
