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2023-11-03 14:59這個(gè)里面提到的,請(qǐng)問(wèn)為什么歷史模擬法會(huì)有jumps呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 19:26
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同學(xué)你好,這里面提到的是歷史模擬法下沒(méi)有jumps,也就是極端值的影響,因?yàn)闄?quán)重是按照時(shí)間進(jìn)行分配的
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