柒同學
2023-11-03 19:50老師好 請問可以說一下其他選項是什么意思嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-11-06 17:04
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同學你好。首先假定一個損失變量X（例：X = 2,000意味著損失 = 2,000），R(.)為風險測度。
Monotonicity：若X1 <= X2，則R(X1) <= R(X2)。這意味著如果組合1在所有情況下的損失都比組合2的損失小，那么風險測度應準確反映出組合1的風險更小。
Translation Invariance：給定常數(shù)c，則R(X + c) = R(X) + c。這意味著如果損失增加一個固定額c，風險測度應同樣增加c。
Positive Homogeneity：給定乘數(shù)d，則R(d*X) = d*R(X)。這意味著損失如果放大d倍，風險測度應同樣放大d倍。
這些都是在描述一個風險測度指標應具備的良好性質(zhì)。滿足這三個性質(zhì)與subadditivity的風險測度指標被稱為一致性風險測度。
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