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2023-11-03 21:12這道題老師說(shuō)SMA替換前面BIA SA AMA，SMA具體做了哪些修改啊，有點(diǎn)忘了
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-04 02:55
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同學(xué)你好，SMA法比基本指標(biāo)法（basic indicator approach）和標(biāo)準(zhǔn)法（standardized approach）有著更高的敏感度，但相較于AMA法卻顯得更為“死板”，所以SMA法更容易幫助監(jiān)管層進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，減少因AMA法過(guò)度靈活帶來(lái)的不確定性。
SMA法采用了統(tǒng)一的監(jiān)管模型，模型數(shù)據(jù)全部來(lái)源于銀行自身的內(nèi)部數(shù)據(jù)，SMA法介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法之間，它既考慮到了銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的復(fù)雜性，也考慮到了風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感性。它比高級(jí)計(jì)量法簡(jiǎn)單，但是又比標(biāo)準(zhǔn)法復(fù)雜。同時(shí)，SMA法提高了銀行間風(fēng)控水平的可比性，為了使模型比原有的標(biāo)準(zhǔn)法和基本指標(biāo)法更具有風(fēng)險(xiǎn)敏感度，SMA不僅使用自上而下的方法，還使用了自下而上的方法，既綜合考慮了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，也考慮了內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)。
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