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2023-11-03 21:35傳統(tǒng)的var是條件或者非條件的嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-06 10:28
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同學(xué)你好。傳統(tǒng)的VaR是無條件的(Unconditional);Stressed VaR是條件的(Conditonal),條件于過去某個(gè)壓力時(shí)期的數(shù)據(jù)。
