羅同學
2023-11-03 21:37關(guān)于greeks的正負形,請問老師這個圖我總結(jié)的對嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-06 17:16
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同學你好。
對于theta,long call & long put絕大部分情況下為負(有特例);short call & short put絕大部分情況下為正(有特例)。
對于rho,short call的rho為負,short put的rho為正。
見下圖總結(jié)(*代表有特例)。注意原版書上只說deep ITM put有theta為正的特例,但是實際上call也有,但是FRM原版書沒寫所以不會考察。下面這個表相對來說更全面一些。
