楊同學(xué)
2023-11-03 22:05沖刺筆記上,第106頁的擴展:為什么做空libor就是fixed rate - 2*LIBOR?那同理做多LIBO,為什么不是2*LIBOR - fixed rate. 2)倍數(shù)2為什么是用做多/R
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1個回答
Simon助教
2023-11-04 11:13
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上午好。
因為這個債券是逆向浮動債券,標(biāo)價形式就是Floating rate=Fixed rate – (Coupon leverage×Reference rate),
2是事先計算好的,=做多/做空,這樣就能保證交易雙方是公平的。
