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2023-11-04 00:11Module 3-Practice Problems-Question 19-http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=632782&from=1 這個鏈接中的答復,我看懂了是倒數(shù)第四行的公式,但是為什么斜率Beta代表的是systematic risk?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-06 09:40
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同學你好。斜率β是衡量資產(chǎn)回報率對整個市場的敏感程度的指標,計算為資產(chǎn)i回報率和市場回報率的協(xié)方差除以市場回報率方差,貝塔捕獲了資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險。
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回復愛吃草莓的葡萄:書 (2022-volume 5)P537-6.3標題下-第3段-第2句話(標黃的紅色下劃線) & 書P563-Summary-倒數(shù)第4個小方塊
