趙同學(xué)
2023-11-04 01:33請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)的10天指的是計(jì)算VAR的時(shí)間么,還是流動(dòng)性的區(qū)間呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-06 20:26
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同學(xué)你好。VaR的定義是,正常市場(chǎng)環(huán)境中,在一定置信水平下未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的最大損失。這里10天指的就是其中的“未來(lái)一段時(shí)間”。比如99% 10-day VaR,意味著未來(lái)10天資產(chǎn)或組合的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)該VaR值;也可以說(shuō)是未來(lái)10天有1%的可能性資產(chǎn)或組合的損失會(huì)超過(guò)該VaR值。加油~
