宋同學(xué)
2023-11-04 10:28第4題:預(yù)期利率會漲買了看漲期權(quán)，執(zhí)行價是0.6%，這個價格不是鎖定的價格么？此處underlying rate 指什么？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-05 20:55
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
執(zhí)行價格是0.68%，這個數(shù)值是利率，利率是貨幣的價值，也就是題目中W這個人想去借錢10mil的融資成本
標(biāo)的資產(chǎn)在本題中是利率
W同學(xué)真正去執(zhí)行期權(quán)時，會有Notional principal名義本金（寫在合約里，不是真實(shí)本金）幫助利率（不能交易）轉(zhuǎn)為金額形式然后交易。
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