MR.K
2023-11-04 16:28講義的公式是這么寫的Net federal funds and repurchase agreements position: (Federal funds sold and reverse repurchase agreements-Federal funds purchased and repurchase agreements) / total assets. 從字面上看分子的前半部分是賣的FF和reverse repo就是你借出的錢，后半部分是你買的FF和你借入的錢repo, 那么如果相減后分子還變大，不就說明你流出的資金大于流入啊。那應(yīng)該是流動性變差不是么。
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1個回答
Will助教
2023-11-05 03:43
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同學(xué)你好，net federal funds and repurchase agreements position，這指標(biāo)是將銀行賣出的準(zhǔn)備金和簽署的逆回購（現(xiàn)金流出）和銀行買入的準(zhǔn)備金與簽署的正回購（現(xiàn)金流入）作差，然后除以資產(chǎn)規(guī)模得到，所以指標(biāo)越小，流動性越不好。B說的是增加，所以是流動性變好的情況呀。
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