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2023-11-04 18:06聽解析后腦袋大,老師能不能給列一下 參數法 半參數法 非參數法都有哪些,有點混了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-06 20:55
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同學你好,里的參數法是指計算var的時候需要計算出來MU sigma波動率,這樣的參數。
非參數法指的就是,歷史模擬法。說白了就是給你很多數字,你去根據,置信區(qū)間數數,找到,臨界值
