xiyoua
2019-01-13 16:18m1 -- m2這段曲線怎么來(lái)的，為什么不直接是上面那條直線？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-01-14 09:28
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同學(xué)你好，這是授課老師拓展降解的一部分知識(shí)點(diǎn)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率不同的時(shí)候，會(huì)導(dǎo)致與馬科維茨有效前沿的切點(diǎn)不同。此外，當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益不和馬科維茨有效前沿相切的時(shí)候時(shí)，N1-M2這一段明顯沒(méi)有達(dá)到最優(yōu)，因?yàn)樵谒麄兊纳戏酱嬖谥顿Y組合可以在相同風(fēng)險(xiǎn)下有更高的收益率。
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