159****9243
2023-11-04 22:21老師，這題A是正確的呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-06 19:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。不對(duì)哈，我們只是說Historical simulation不對(duì)分布作出假設(shè)，但不代表Historical simulation沒有假設(shè)。歷史模擬法的假設(shè)是歷史在未來會(huì)重演，因此才能通過歷史數(shù)據(jù)直接估計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)的VaR值。假設(shè)歷史數(shù)據(jù)是正常市場情況下的數(shù)據(jù)，而未來發(fā)生了金融危機(jī)，那么通過歷史數(shù)據(jù)估計(jì)出來的VaR必然會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)。
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