Hannie
2023-11-05 02:53這里為什么是用-d2 而不是d2?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-05 11:59
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同學(xué)你好,
KMV模型本質(zhì)是選擇一個合適的計算DD的方法,然后將其與歷史違約數(shù)據(jù)結(jié)合起來,所以采用d2或者-d2都是可以的,只要能夠合理的反映違約特征,并且能夠與歷史數(shù)據(jù)結(jié)合起來即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
