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2023-11-05 03:03嚴格來說是不是應該把這兩個年化利率變成每期的利率然后打差折現(xiàn)?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-05 21:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
不需要
題目確實給的“semi-annual payments interest rate swap”,但你看之前小題已經(jīng)求出的2.089%和2.464%都是半年利率,它們直接軋差就是半年的差額了,無需從年轉(zhuǎn)為半年
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