陳同學(xué)
2023-11-05 03:04選項(xiàng)請(qǐng)都解釋一下
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-07 09:24
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同學(xué)你好。
A錯(cuò)誤:假設(shè)key rates = 2-year rate, 5-year rate & 10-year rate。舉例來看,2-year rate的變動(dòng)不會(huì)影響到5年期以上的利率。
B正確:KR01方法假設(shè)key rate變動(dòng)1基點(diǎn),其鄰近的利率變動(dòng)小于1基點(diǎn);鄰近利率的變動(dòng)常用線性遞減的方式刻畫。
C錯(cuò)誤:只有主成分分析對(duì)zero correlation提出要求(其假設(shè)各個(gè)因子的向量正交),KR01不作此類要求。
D錯(cuò)誤:KR01也要求1基點(diǎn)的變動(dòng)。
