一同學(xué)
2023-11-05 11:33老師，我的思路是delta＜0，說明或者是short call或者是long put ，已知說only long position，所以選的D down的看跌期權(quán)，不知道為什么錯
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1個回答
黃石助教
2023-11-06 19:21
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同學(xué)你好。注意D也是看漲期權(quán)哈。涉及奇異期權(quán)的greeks，需要進(jìn)行更加細(xì)致的分析。這里C是更正確的選項，因為盡管是一個call option，但是股價上升、觸及barrier后期權(quán)就會失效，投資者什么也拿不到，所以股票價格上升一單位，期權(quán)價值會不升反降，因此delta為負(fù)。加油~
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