Katrina
2023-11-05 12:34請(qǐng)問(wèn)Implied forward rate (IFR)是什么意思? 和MRR什么關(guān)系?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-05 20:58
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Implied forward rate (IFR)隱含的遠(yuǎn)期利率
它是一個(gè)藏起來(lái)的利率,需要用兩個(gè)即期利率MRR求解
即期利率,MRR也稱為市場(chǎng)利率,是從期初0時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始的利率,市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率通常是從期初開(kāi)始的即期利率
遠(yuǎn)期利率,是從未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的利率,一般需要投資者自己算
如下圖,已知MRR1和MRR2,可以求出Implied forward rate (IFR)
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