陳同學
2023-11-05 17:09這題 和障礙價格比，和和執(zhí)行價格比，感覺不影響答案是嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-07 09:27
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同學你好。這道題的設置比較簡單，所以不會影響，但如果題目變得復雜，則需要仔細考慮。一般來說，到期時將資產(chǎn)價格與barrier price比是為了確認期權是否存續(xù)，存續(xù)則會獲得payoff，K - S或S - K（當然也有可能得0），不存續(xù)則必然得0；然后再將payoff用風險中性方法取加權平均后以無風險利率折現(xiàn)求和。
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