181****3127
2023-11-05 17:33請問老師，swap收浮動波動率，波動率變大確實(shí)收益可以更大，但是如果發(fā)生損失也會更大呀，而straddle的策略波動率大是一定賺錢的呀，這怎么解釋呢
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2023-11-05 23:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是的。
波動率互換，收浮動波動率，支出固定波動率。
期收益計算是：本金*（浮動sigma-固定sigma）。
不管市場是股價大幅上升，還是大幅下降，我只看sigma，只要算出的浮動sigma大，那么我就是賺錢的。。即我通過波動率上升去賺錢。
所以不是你說的“發(fā)生損失也會更大”
0
0
0
0
