Qigeneration
2023-11-05 18:11這個無風(fēng)險收益率為什么可以直接帶入年化的,不需要2%/4呢?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-05 20:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
一般情況下題目沒有明確說明無風(fēng)險收益率對應(yīng)的期限,我們認為Rf是復(fù)利年化收益率
例如,the risk-free rate is 2.0%
持有期為3個月的計算方式為復(fù)利計息,時間加權(quán)體現(xiàn)在指數(shù)位置:(1+2%)^0.25
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