Qigeneration
2023-11-05 19:03看老師在某個同學的提問中回答，risk free rate↑，期權價值↓。可是看總結的sensitive表格，call option 和risk free rate是正相關，put才是負相關，所以想請教一下。
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-05 20:38
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
感謝你的提問，這種質(zhì)疑非常好！~
老師的回復已經(jīng)修改，這個回復錯在了“二叉樹末尾支點的現(xiàn)金流確定了，那么折現(xiàn)到期初時，Rf↑，PV=Value of option應該下降”。
正確的分析請參考截圖2和3和4。
這個已經(jīng)修改的回復所在鏈接：
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=2&ClassTypeId=0&QuesId=903899
你的分析（sensitive表格）是正確的，無論按照二叉樹或者exercise value方式來分析，結論應該是一樣的。
Rf對期權的價值影響請參考以下截圖1。
-
追答
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
