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2023-11-05 19:04The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-06 21:32
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同學你好,這句話是不對的,這句話的意思是僅僅在,市場風險中才能運用,但實際上在信用風險里面,同樣可以使用的
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it requires (n*n) pairwise correlation parameters 它說的這個對嗎 n*n
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追答
個數(shù)應該是cn2個
