一同學(xué)
2023-11-05 19:09老師,有兩個問題:1.表里面的概率加起來≠1,為什么不調(diào)整呢?2.解析的分子是對應(yīng)哪兩個數(shù)???
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-11-06 20:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這個表不是普通的聯(lián)合概率表,所以概率相加不為1。詳見下圖。Pr(No Change|Passage) = 1 - Pr(Increase|Passage) - Pr(Decrease|Passage) = 1 - 10% - 60% = 30%(條件于Passage,一共只有三種情況,即股票價格上升/下降/不變,三者概率加總等于1)。Pr(Passage) = 20%是已知條件。
