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2023-11-05 19:31老師，bond為什么用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-06 20:15
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同學(xué)你好。BSM模型是一個(gè)連續(xù)模型，通過(guò)隨機(jī)微分方程對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行建模、再通過(guò)求偏微分方程推導(dǎo)期權(quán)定價(jià)的公式。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這些研究的都是在一瞬間股票價(jià)格、期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)（所以是連續(xù)模型），因此使用連續(xù)復(fù)利。這個(gè)涉及BSM的推導(dǎo)，當(dāng)作結(jié)論記住即可。
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